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Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
Springer Spektrum
Marcus R.W. Martin
,
Stefan Reitz
,
Carsten S. Wehn (auth.)
für
cds
bewertung
bzw
gilt
swaps
modell
beispiel
vgl
können
prozess
risk
über
spreads
abbildung
sowie
portfolio
rate
recovery
zeitpunkt
modellierung
cva
ergibt
markt
exp
satz
folgt
tranche
d.h
kontrahenten
stochastische
zufallsvariablen
ausfall
laufzeit
swap
beispielsweise
bezeichnet
kreditderivaten
z.b
referenzaktiva
falls
korrelationen
wert
wobei
zunächst
bemerkung
stcdo
produkte
copula
cdo
年:
2014
语言:
german
文件:
PDF, 5.02 MB
您的标签:
0
/
0
german, 2014
2
Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung
Vieweg+Teubner Verlag
Dr. Marcus R. W. Martin
,
Prof. Dr. Stefan Reitz
,
Dr. Carsten S. Wehn (eds.)
für
cds
gilt
bewertung
prozess
swaps
modell
bzw
vgl
portfolio
beispiel
abbildung
recovery
können
spreads
zeitpunkt
satz
modellierung
sowie
ergibt
exp
tranche
markt
zufallsvariablen
folgt
rate
über
d.h
stochastische
z.b
referenzaktiva
falls
cdo
ϕ
tranchen
wert
kreditderivaten
swap
ausfall
beispielsweise
produkte
stcdo
daher
referenzaktivum
bezeichnet
gegeben
wobei
portfolios
risk
korrelation
年:
2006
语言:
german
文件:
PDF, 2.47 MB
您的标签:
0
/
0
german, 2006
1
按照
此链接
或在 Telegram 上找到“@BotFather”机器人
2
发送 /newbot 命令
3
为您的聊天机器人指定一个名称
4
为机器人选择一个用户名
5
从 BotFather 复制完整的最后一条消息并将其粘贴到此处
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