衍生金融工具实验教程

1 (p1): 前言
1 (p2): 第一章 中国期货市场GARCH效应的实证检验
1 (p2-1): 第一节 GARCH理论基础
1 (p2-1-1): 一、ARCH模型
2 (p2-1-2): 二、GARCH模型
4 (p2-1-3): 三、EGARCH模型
5 (p2-1-4): 四、TGARCH模型
5 (p2-1-5): 五、ARCH-M，GARCH-M和EGARCH-M模型
6 (-1): 一、实验目的
6 (-1-1): 二、实验方法
6 (-1): 一、数据的搜集和整理
6 (-1-1): （一）数据的搜集
7 (-1-1-1): （二）EViews工作文件的建立
7 (-1-1-2): （三）工作文件的保存
8 (-1-1-3): （四）数据的导入
12 (-1-1-4): （五）数据的验证和保存
14 (-1): （一）铜期货收益率统计性描述
18 (-1-1): （二）铜期货收益率序列的平稳性检验
20 (-1-1-1): （三）方程的估计
24 (-1-1-2): （四）铜期货收益率序列的ARCH估计
25 (-1-1-3): （五）铜期货收益率序列的GARCH估计
28 (-1-1-4): （六）铜期货收益率序列的GARCH-M估计
29 (-1-1-5): （七）铜期货收益率序列的EGARCH-M估计
32 (p3): 第二章 期货最优套期保值比率的估计
32 (p3-1): 第一节 套期保值理论基础
32 (p3-1-1): 一、期货套期保值比率概述
33 (p3-1-2): 二、计算期货套期保值比率的相关模型
33 (p3-1-2-1): （一）简单回归模型（OLS）
34 (p3-1-2-2): （二）误差修正模型（ECM）
35 (p3-1-2-3): （三）ECM-BGARCH模型
37 (-1): 第二节 实验目的及方法
37 (-1-1): 一、实验目的
38 (-1-2): 二、实验方法
38 (-1): 一、数据的搜集和整理
38 (-1-1): （一）数据的搜集
38 (-1-1-1): （二）EViews工作文件的建立
40 (-1-1-2): （三）数据的导入
41 (-1-1-3): （四）数据的验证和保存
41 (-1): （一）用OLS模型估计最优套期保值比率
43 (-1-1): （二）用ECM模型估计最优套期保值比率
50 (-1-1-1): （三）用ECM-BGARCH模型估计最优套期保值比率
61 (-1): 第四节 应注意的问题
63 (p4): 第三章 期权平价关系在中国市场的实证检验
63 (p4-1): 第一节 期权平价相关理论基础
63 (p4-1-1): 一、期权基础知识介绍
65 (p4-1-2): 二、期权平价关系介绍
66 (p4-1-3): 三、期权平价关系在中国的应用
67 (-1): 一、实验目的
67 (-1-1): 二、实验方法
68 (-1): 一、数据的搜集和整理
68 (-1-1): （一）数据的搜集
69 (-1-1-1): （二）EViews工作文件的建立
69 (-1-1-2): （三）数据的导入
71 (-1-1-3): （四）看跌权证价格的调整
71 (-1-1-4): （五）数据的验证和保存
77 (-1): 三、回归结果的分析和期权平价关系的论证
79 (-2): 第四节 应注意的问题
80 (p5): 第四章 商业银行挂钩型理财产品预期收益率的模拟
80 (p5-1): 第一节 理财产品理论基础
80 (p5-1-1): 一、理财产品简介
81 (p5-1-2): 二、挂钩型理财产品分析
82 (-1): 一、实验目的
82 (-1-1): 二、实验方法
83 (-1): 一、数据的收集和整理
84 (-1-1): 二、股票价格的蒙特卡洛模拟
84 (-1-1-1): （一）选取历史数据估计各只股票的参数u，σ
85 (-1-1-2): （二）股票未来价格的蒙特卡洛模拟
92 (-1-1-3): （三）从模拟结果中预计理财产品预期实际收益率
94 (p6): 第五章 期货市场价格形成机制实证研究
94 (p6-1): 第一节 期货价格形成机制理论及实证基础
94 (p6-1-1): 一、期货价格形成机制理论概述
94 (p6-1-1-1): （一）持有成本理论
94 (p6-1-1-2): （二）均衡价格理论
95 (p6-1-1-3): （三）理性价格预期理论
97 (-1): 三、期货价格形成机制理论实证研究方法
98 (-1-1): （一）平稳性检验
98 (-1-1-1): （二）协整检验
99 (-1-1-2): （三）误差修正模型
100 (-1-1-3): （四）方差分解
101 (-1):…