投资组合的风险管理问题研究

1 (p1): 第一章 绪论
1 (p1-1): 一、研究意义与背景
3 (p1-2): 二、文献综述
14 (p1-3): 三、本书的结构
17 (p2): 第二章 风险模型在投资组合中的应用研究
17 (p2-1): 一、引言
22 (p2-2): 二、模型描述
24 (p2-3): 三、数据和计算结果
34 (p2-4): 四、结论
35 (p2-5): 五、附录
37 (p2-6): 参考文献
41 (p3): 第三章 风险模型的选择研究
41 (p3-1): 一、引言
43 (p3-2): 二、风险度量
46 (p3-3): 三、风险模型的性质
47 (p3-4): 四、实证分析1
53 (p3-5): 五、结论
53 (p3-6): 参考文献
57 (p4): 第四章 摩擦市场下的投资组合问题研究
57 (p4-1): 一、引言
58 (p4-2): 二、线性规划模型与求解
64 (p4-3): 三、投资组合中的应用
69 (p4-4): 四、结论
69 (p4-5): 参考文献
73 (p5): 第五章 基于最大绝对偏差的动态资产组合优化模型
73 (p5-1): 一、引言
75 (p5-2): 二、符号和模型
78 (p5-3): 三、最优选择
84 (p5-4): 四、p2（t）的最优解
88 (p5-5): 五、算法和例子
92 (p5-6): 六、结论
101 (p5-7): 参考文献
105 (p6): 第六章 股票—债券投资模型实证研究
105 (p6-1): 一、引言
107 (p6-2): 二、资产配置模型
109 (p6-3): 三、无摩擦股票与债券组合的MV模型与MAD模型
110 (p6-4): 四、摩擦市场下基于MV与MAD的股票—债券投资模型
112 (p6-5): 五、实证研究
120 (p6-6): 六、结论
120 (p6-7): 参考文献
123 (p7): 第七章 国际化资产配置的风险管理问题研究
123 (p7-1): 一、引言
125 (p7-2): 二、模型基础
127 (p7-3): 三、实证分析
142 (p7-4): 四、结论
143 (p7-5): 参考文献
147 (p8): 第八章 重新抽样技术在国际化资产配置的风险管理问题研究
147 (p8-1): 一、引言
150 (p8-2): 二、模型基础
150 (p8-3): 三、实证分析
158 (p8-4): 四、国际化投资实践
160 (p8-5): 五、结论
161 (p8-6): 参考文献
167 (p9): 第九章 中国外汇储备币种结构多元化实证分析
167 (p9-1): 一、引言
168 (p9-2): 二、文献综述
173 (p9-3): 三、我国外汇储备币种的选择
179 (p9-4): 四、实证分析
188 (p9-5): 参考文献
191 (p10): 第十章 通货膨胀下的投资组合模型问题
191 (p10-1): 一、引言
193 (p10-2): 二、研究模型及数据说明
196 (p10-3): 三、实证分析
200 (p10-4): 四、结论
201 (p10-5): 参考文献 Ben shu gong fen wei shi zhang, Zhu yao nei rong bao kuo:xu lun